Calculatrice Kelly criterion
Le critère de Kelly détermine mathématiquement la fraction optimale de votre bankroll à miser pour maximiser la croissance de votre capital à long terme. En pratique, les pros utilisent un demi- ou quart-Kelly pour atténuer la volatilité.
Formule utilisée
f* = (cote × probabilité − 1) / (cote − 1)
f* est la fraction optimale du bankroll. Si f* ≤ 0, le pari est perdant en espérance et doit être évité. Si f* > 0, multipliez-la par votre bankroll pour obtenir la mise.